Quantmon
퀀트 투자 자동매매 플랫폼
한국 주식시장 전용 6-필러 퀀트 스코어링 엔진. 모멘텀·가치·퀄리티·재무건전성·리스크·코리아 디스카운트 팩터를 가중 합산해 전 종목 스코어를 일 1회 산출. pykrx로 OHLCV·재무 데이터를 수집하고 한국투자증권 Open API로 실시간 자동 체결. Claude AI가 리밸런싱 근거를 자연어로 해설하고 텔레그램 봇으로 매매 알림 전송.
Architecture Overview
Python FastAPI 스코어링 서비스가 일 1회 Cloud Run 배치로 전 종목 점수 산출. pykrx 데이터 파이프라인이 결측치·코퍼레이트 액션을 보정. KIS Open API로 자동 매수·매도 체결. Claude AI가 리밸런싱 근거를 자연어로 생성해 텔레그램 봇 발송.
6-필러 퀀트 스코어링 · pykrx 코퍼레이트 액션 보정 · KIS OAuth2 멱등성 주문 · Claude AI 자연어 해설
Technical Problems
코리아 디스카운트 등 한국 특화 팩터 정량화
글로벌 퀀트 팩터(모멘텀·가치·퀄리티)만으로는 오너 리스크·지배구조 할인·금리 민감도 같은 한국 시장 특성을 반영하지 못한다.
pykrx 데이터 품질: 결측치·코퍼레이트 액션
권리락·무상증자·주식분할 시 pykrx가 수집하는 가격 데이터의 연속성이 깨진다. 보정 없이 팩터를 계산하면 허위 이상 수익률 신호가 발생한다.
증권사 API 자동 체결 신뢰성과 감사 추적
한국투자증권 Open API는 세션 토큰이 24시간마다 만료된다. 자동 체결 누락·중복 시 복구 방법이 없으면 의도치 않은 포지션이 발생한다.
Engineering Approach
6-필러 Z-score 정규화 가중 합산 스코어링
모멘텀(12M-1M 수익률)·가치(PBR·PER·EV/EBITDA)·퀄리티(ROE·부채비율)·재무건전성(Piotroski F-Score)·리스크(베타·변동성)·코리아디스카운트(지배구조 등급·외국인 지분율·배당 성향) 6개 팩터를 Z-score 정규화 후 가중 합산.
pykrx 수정주가 + IQR 이상치 제거 + 코퍼레이트 액션 보정
수정주가(adj_close) 기반 팩터 계산. 일간 수익률 |r| > 30% 감지 시 코퍼레이트 액션 확인 후 가격 연속성 보정. IQR 기반 이상치 제거, 결측치는 직전 영업일 전진 보간. 상장폐지 종목은 delisted_stocks 테이블에서 필터링.
KIS OAuth2 Redis 세션 + 멱등성 UUID 주문 큐
세션 토큰을 Redis에 캐싱하고 만료 1시간 전 자동 갱신. 주문 client_order_id를 UUID로 생성해 API 재시도 시 중복 체결 방지. 모든 주문을 `order_log(order_id, action, price, qty, status)` 테이블에 기록해 감사 추적.
Measurable Outcomes
+9.2%
초과 수익률
코스피 대비, 백테스트 연간
99.7%
알림 정확도
텔레그램 리밸런싱 알림
0건
휴먼 에러
자동 체결 3개월 운영
전 종목
스코어링 커버리지
코스피·코스닥 일 1회
Tech Stack
Project Specs
Year
2025
Duration
3개월
Capability
Data Engineering
Status
DeliveredTechnologies